O que é firewall
Firewall pode ser definidido como uma barreira de proteção, que controla o tráfego de dados entre seu computador e a Internet (ou entre a rede onde seu computador está instalado e a Internet). Seu objetivo é permitir somente a transmissão e a recepção de dados autorizados. Existem firewalls baseados na combinação de hardware e software e firewalls baseados somente em software. Este último é o tipo recomendado ao uso doméstico e também é o mais comum.
Explicando de maneira mais precisa, o firewall é um mecanismo que atua como "defesa" de um computador ou de uma rede, controlando o acesso ao sistema por meio de regras e a filtragem de dados. A vantagem do uso de firewalls em redes, é que somente um computador pode atuar como firewall, não sendo necessário instalá-lo em cada máquina conectada.
Como o firewall funciona
Há mais de uma forma de funcionamento de um firewall, que varia de acordo com o sistema, aplicação ou do desenvolvedor do programa. No entanto, existem dois tipos básicos de conceitos de firewalls:

O que é baseado em filtragem de pacotes e o que é baseado em controle de aplicações. Ambos não devem ser comparados para se saber qual o melhor, uma vez que cada um trabalha para um determinado fim, fazendo que a comparação não seja aplicável. Conheça cada tipo a seguir.
Firewall de aplicação
Firewalls de controle de aplicação (exemplos de aplicação: SMTP, FTP, HTTP, etc) são instalados geralmente em computadores servidores e são conhecidos como proxy. Este tipo não permite comunicação direto entre a rede e a Internet. Tudo deve passar pelo firewall, que atua como um intermediador. O proxy efetua a comunicação entre ambos os lados por meio da avaliação do número da sessão TCP dos pacotes.
O firewall de aplicação permite um acompanhamento mais preciso do tráfego entre a rede e a Internet (ou entre a rede e outra rede). É possível, inclusive, contar com recursos de log e ferramentas de auditoria.
Razões para utilizar um firewall
A seguir são citadas as 3 principais razões (segundo o InfoWester) para se usar um firewall:
1 - o firewall pode ser usado para ajudar a impedir que sua rede ou seu computador seja acessado sem autorização. Assim, é possível evitar que informações sejam capturadas ou que sistemas tenham seu funcionamento prejudicado pela ação de hackers;
2 - o firewall é um grande aliado no combate a vírus e cavalos-de-tróia, uma vez que é capaz de bloquear portas que eventualmente sejam usadas pelas "pragas digitais" ou então bloquear acesso a programas não autorizados;
3 - em redes corporativas, é possível evitar que os usuários acessem serviços ou sistemas indevidos, além de ter o controle sobre as ações realizadas na rede, sendo possível até mesmo descobrir quais usuários as efetuaram
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